존 머피가 말하는 시스템 트레이딩 10가지 원칙 – 초보도 쉽게 이해하는 기술적 분석

존 머피의 시스템 트레이딩 10대 원칙 – 초보자를 위한 기술적 분석 입문

시장에서 수익을 내는 방법은 단 하나, 흐름을 읽고 따르는 것이다.
이 간단한 진리를 체계화한 것이 바로 "시스템 트레이딩"이며, 그 기반이 되는 대표적 원칙을 정리한 인물이 바로 **존 머피(John J. Murphy)**입니다.

오늘은 그의 기술적 분석 철학과 함께 시스템 트레이딩이 무엇인지, 그리고 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

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시스템 트레이딩이란?

**시스템 트레이딩(System Trading)**이란 감정에 의존하지 않고, 규칙 기반의 알고리즘 또는 분석 시스템에 따라 매수·매도를 자동 또는 기계적으로 수행하는 방식입니다.

✅ 감정 배제
✅ 명확한 진입/청산 규칙
✅ 반복 가능성과 백테스트 가능

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존 머피의 시스템 트레이딩 10대 원칙

1. 장기 차트를 분석하라

주간·월간 차트부터 먼저 보자. 큰 흐름을 먼저 파악해야 방향을 잘 잡는다.

2. 추세를 따라라

시장에는 항상 방향성이 있다. 상승장은 매수, 하락장은 관망 또는 숏 전략.

3. 지지와 저항을 찾아라

반복되는 고점과 저점에서 강한 매매 신호가 발생한다.

4. 되돌림 수준을 고려하라

피보나치 되돌림은 핵심 레벨이다. 조정 시점에 기회를 찾자.

5. 추세선을 그려보라

눈으로 직접 상승·하락 흐름을 그려보면 방향성이 명확해진다.

6. 이동평균선을 활용하라

20일, 60일, 200일선은 추세 확인과 매매 타이밍에 필수다.

7. 전환 시점을 탐지하라

추세가 끝나기 전, 변곡점(전환 신호)을 포착하면 기회를 잡을 수 있다.

8. 경고 신호를 확인하라

지표의 다이버전스, 거래량 급감 등은 ‘반전의 힌트’가 될 수 있다.

9. 추세인지 횡보인지 확인하라

추세장에서는 추세 추종, 박스권에서는 횡보 매매 전략을 써야 한다.

10. 신뢰할 수 있는 지표를 사용하라

RSI, MACD, 볼린저밴드 등 자신에게 맞는 도구를 점검하고 지속적으로 검증하라.

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시스템 트레이딩의 실제 적용 예시

• 비트코인 단타 매매: 15분봉 + 이동평균선 + RSI 조합
• 주식 자동매매: 조건검색 → 백테스트 → 알고리즘화
• 선물 트레이딩: 레버리지 + 손절 규칙 + 추세 필터링

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마무리

존 머피의 원칙은 단순하지만, 수십 년간 시장에서 살아남은 핵심입니다.
지금부터라도 자신만의 시스템을 만들고, 철저히 원칙에 따라 실행한다면, 시장은 반드시 기회를 줍니다.